Por desgracia, la respuesta de Davsmg no funciona en todas las circunstancias. Por ejemplo, mi cuenta por defecto es Windows Live Hotmail, y Outlook no permite cambiar ninguna de sus configuraciones de carpetas.
Una alternativa sería utilizar una regla para mover los mensajes, una vez enviados. Sin embargo, las reglas de Outlook para los elementos enviados sólo admiten acciones de copia (no de movimiento) y después de copiar los mensajes a otra carpeta, tienen el estado de no leído. Esto te deja en una situación en la que tienes dos copias de tus elementos enviados, y en la carpeta de destino están todos sin leer. No es lo que quiero.
Al no querer desarrollar un complejo script VBA para una tarea aparentemente tan sencilla, utilicé la función de Autoarchivo de Outlook para mover todos los elementos enviados a una carpeta de mi elección. El único inconveniente es que no se puede archivar más de una vez al día y no se pueden archivar elementos de menos de un día. Si puedes vivir con los elementos enviados de un día de antigüedad en la carpeta por defecto y todos los demás elementos enviados (marcados como leídos) en la carpeta de tu elección, entonces esta solución podría funcionar también para ti.