La mejor manera de hacerlo automáticamente es a través de Fields . Asumiendo que el formato de sus capítulos o encabezados son estilos, sólo necesita añadir una referencia a los estilos.
En Word 2010 , mientras edita el Encabezado y Pie de Página vaya a Herramientas de Encabezado y Pie de Página → Diseño → Partes Rápidas → Campo….
En Word 2013 está en Insertar → *Partes rápidas → Campo → Ref. de estilo (gracias a @techbrunch )
Ahora en el cuadro de diálogo Campo, elija StyleRef
de la lista Nombre de campo y su encabezado deseado de la lista Nombre de estilo.
También puede añadir números de página eligiendo Page
en la lista Field name.
Notas adicionales
Al utilizar los campos, los datos se actualizan automáticamente y no es necesario repetir nada en las diferentes páginas o secciones. En las versiones de Word anteriores a la cinta (2003 y anteriores) basta con ir a Insertar → Campo al editar el encabezado/pie de página.