El sitio no tiene nada que ver con esto. El archivo se ha descargado en una ubicación preestablecida (por defecto), o donde le hayas dicho a Firefox que lo almacene en un prompt.
Primero intenta abrir tus descargas: Botón de Firefox \ ~ Descargas (aparece). Aquí debería haber una lista de todas tus descargas.
Si esto no funciona:
Puedes encontrar tu ubicación de descarga preestablecida aquí: Botón de Firefox > Opciones (aparece) > Pestaña General.
En esta pestaña, hay una sección “Descargas” donde aparecen dos opciones: (1) Guardar archivos en (2) Preguntar siempre dónde guardar los archivos.
En el caso (1), marque esta carpeta. En el caso (2), usted mismo ha elegido una ubicación. Puede utilizar la función de búsqueda del Explorador de Windows (si realmente no tiene idea) para el nombre del archivo, si lo conoce.